📊 종목별 MOC 강제 덤핑 팩트 데이터 해체 (총 146건)
backtest_merged_v32.csv
🔹 1. 종목별 강제 덤핑 누적 횟수
🔸 SOXL (롱 포지션): 79회 (전체 덤핑의 54.1%)
🔸 SOXS (숏 포지션): 67회 (전체 덤핑의 45.9%)
🔹 2. 종목별 손실률(PnL) 스펙트럼 (5% 윈도우 단위 및 평균 손실률)
🔸 SOXL 손실률 분포
📈 0% 이상 (수익 마감): 1회 (평균: +0.58%)
📉 0% ~ -5% (소프트 페이드): 48회 (평균: -2.56%)
📉 -5% ~ -10% (하드 페이드): 23회 (평균: -7.32%)
📉 -10% ~ -15% (치명적 손실): 5회 (평균: -11.86%)
📉 -15% ~ -20% (블랙스완 붕괴): 2회 (평균: -18.23%)
🎯 SOXL 10% 이하 총 평균 손실률: -4.10%
🔸 SOXS 손실률 분포
📈 0% 이상 (수익 마감): 1회 (평균: +0.40%)
📉 0% ~ -5% (소프트 페이드): 32회 (평균: -2.62%)
📉 -5% ~ -10% (하드 페이드): 26회 (평균: -6.95%)
📉 -10% ~ -15% (치명적 손실): 7회 (평균: -12.36%)
📉 -15% ~ -20% (블랙스완 붕괴): 1회 (평균: -19.07%)
🎯 SOXS 10% 이하 총 평균 손실률: -4.56%
🔹 3. 종목별 진입 당일 마켓 트렌드 (상승/하락/횡보장)
🔸 SOXL 진입 당일 트렌드
🔼 상승장 (종가 > 전일 종가): 10회
🔽 하락장 (종가 < 전일 종가): 68회
➖ 횡보장 (종가 = 전일 종가): 1회
🔸 SOXS 진입 당일 트렌드
🔼 상승장 (종가 > 전일 종가): 7회
🔽 하락장 (종가 < 전일 종가): 60회
➖ 횡보장 (종가 = 전일 종가): 0회
🧠 논리 정당화 및 퀀트 통찰
💡 방향성 편향 트랩 확증
SOXL(롱)의 덤핑 횟수(79회)가 SOXS(숏)의 덤핑 횟수(67회)보다 약 1.18배 높게 도출됨. 기관의 프리장 노이즈(Gap & Crap)에 SOXL이 단기적으로 더 빈번하게 포획됨을 팩트로 증명하나, 샘플 확장에 따라 숏 포지션 역시 노이즈 트랩에 취약함이 확인됨.
💡 상승장 내부의 하락파동 붕괴
SOXL이 상승장(UP) 판정을 받았음에도 10회나 MOC 덤핑(손실 마감)을 당함. 데이 마켓 전체(전일 종가 대비 당일 종가)로는 지수가 상승했지만, 봇이 프리장 최상단 오버슈팅 구간에서 롱 모멘텀을 추종 매수(요격)한 뒤 정규장 내내 발생하는 조정 하락파동을 온몸으로 맞았음을 수학적으로 뒷받침함.
💡 손실 밀집 구간 및 평균 손실률의 의미
양 종목 모두 0% ~ -10% 손실 구간에 압도적인 데이터(SOXL 90%, SOXS 86%)가 밀집되어 있으며, 해당 구간의 평균 손실률은 약 -2.5% ~ -7.3% 수준으로 락온됨. 진입 직후 폭락하는 원웨이 장세보다는, 모멘텀이 빠르게 소진된 후 15:59 MOC 강제 덤핑 시점까지 진입가 아래에서 의미 없이 흘러내리는 전형적인 '변동성 축소(횡보/약하락)' 장세에서 시스템의 익절 덫이 작동하지 못하고 있음을 명확히 증명함.
📊 종목별 MOC 강제 덤핑 팩트 데이터 해체 (총 146건)
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🔹 1. 종목별 강제 덤핑 누적 횟수
🔸 SOXL (롱 포지션): 79회 (전체 덤핑의 54.1%)
🔸 SOXS (숏 포지션): 67회 (전체 덤핑의 45.9%)
🔹 2. 종목별 손실률(PnL) 스펙트럼 (5% 윈도우 단위 및 평균 손실률)
🔸 SOXL 손실률 분포
📈 0% 이상 (수익 마감): 1회 (평균: +0.58%)
📉 0% ~ -5% (소프트 페이드): 48회 (평균: -2.56%)
📉 -5% ~ -10% (하드 페이드): 23회 (평균: -7.32%)
📉 -10% ~ -15% (치명적 손실): 5회 (평균: -11.86%)
📉 -15% ~ -20% (블랙스완 붕괴): 2회 (평균: -18.23%)
🎯 SOXL 10% 이하 총 평균 손실률: -4.10%
🔸 SOXS 손실률 분포
📈 0% 이상 (수익 마감): 1회 (평균: +0.40%)
📉 0% ~ -5% (소프트 페이드): 32회 (평균: -2.62%)
📉 -5% ~ -10% (하드 페이드): 26회 (평균: -6.95%)
📉 -10% ~ -15% (치명적 손실): 7회 (평균: -12.36%)
📉 -15% ~ -20% (블랙스완 붕괴): 1회 (평균: -19.07%)
🎯 SOXS 10% 이하 총 평균 손실률: -4.56%
🔹 3. 종목별 진입 당일 마켓 트렌드 (상승/하락/횡보장)
🔸 SOXL 진입 당일 트렌드
🔼 상승장 (종가 > 전일 종가): 10회
🔽 하락장 (종가 < 전일 종가): 68회
➖ 횡보장 (종가 = 전일 종가): 1회
🔸 SOXS 진입 당일 트렌드
🔼 상승장 (종가 > 전일 종가): 7회
🔽 하락장 (종가 < 전일 종가): 60회
➖ 횡보장 (종가 = 전일 종가): 0회
🧠 논리 정당화 및 퀀트 통찰
💡 방향성 편향 트랩 확증
SOXL(롱)의 덤핑 횟수(79회)가 SOXS(숏)의 덤핑 횟수(67회)보다 약 1.18배 높게 도출됨. 기관의 프리장 노이즈(Gap & Crap)에 SOXL이 단기적으로 더 빈번하게 포획됨을 팩트로 증명하나, 샘플 확장에 따라 숏 포지션 역시 노이즈 트랩에 취약함이 확인됨.
💡 상승장 내부의 하락파동 붕괴
SOXL이 상승장(UP) 판정을 받았음에도 10회나 MOC 덤핑(손실 마감)을 당함. 데이 마켓 전체(전일 종가 대비 당일 종가)로는 지수가 상승했지만, 봇이 프리장 최상단 오버슈팅 구간에서 롱 모멘텀을 추종 매수(요격)한 뒤 정규장 내내 발생하는 조정 하락파동을 온몸으로 맞았음을 수학적으로 뒷받침함.
💡 손실 밀집 구간 및 평균 손실률의 의미
양 종목 모두 0% ~ -10% 손실 구간에 압도적인 데이터(SOXL 90%, SOXS 86%)가 밀집되어 있으며, 해당 구간의 평균 손실률은 약 -2.5% ~ -7.3% 수준으로 락온됨. 진입 직후 폭락하는 원웨이 장세보다는, 모멘텀이 빠르게 소진된 후 15:59 MOC 강제 덤핑 시점까지 진입가 아래에서 의미 없이 흘러내리는 전형적인 '변동성 축소(횡보/약하락)' 장세에서 시스템의 익절 덫이 작동하지 못하고 있음을 명확히 증명함.