fix: 주간 리포트가 적립 입금을 수익으로 계산하던 문제

main.py

@@ -2061,6 +2061,30 @@ def _design_fraction(cfg: dict) -> float:
     return {"OK": 0, "ATTENTION": 1, "BLOCKED": 2}.get(health["verdict"], 1)
 
 
+def account_flows_by_day(account_key: str, mode: str = "paper") -> dict:
+    """계정의 외부 현금흐름을 {날짜: 그날 순유입}으로 모은다.
+
+    성과 지표(변동성·샤프·국면 분해)는 이 값을 분모에서 중화해야 한다. 안 넘기면
+    적립 하루가 통째로 수익률로 잡힌다 — 2026-08-26 kr_pocket에 10만원을 넣자 NAV가
+    284,499 → 385,460이 되면서 그날이 +35% 수익으로 계산돼 연환산 변동성 109%,
+    샤프 +2.28이라는 허구가 나왔다(실제로는 29.5%, -1.18). 적립식 트랙은 이 경로가
+    상시라 한 번 새면 계속 샌다.
+
+    get_cash_flows는 (occurred_at, amount) 튜플 목록을 준다 — 객체가 아니다.
+    조회 실패 시 빈 dict(중화 없음)로 폴백하지 않고 예외를 올린다: 조용히 중화를
+    건너뛰면 지표가 틀린 채로 보고된다.
+    """
+    from database.repositories import get_cash_flows
+
+    out: dict = {}
+    for occurred_at, amount in get_cash_flows(account_key=account_key, mode=mode):
+        if occurred_at is None:
+            continue
+        day = occurred_at.date() if hasattr(occurred_at, "date") else occurred_at
+        out[day] = out.get(day, 0.0) + float(amount or 0)
+    return out
+
+
 def _fetch_benchmark_closes(start, end) -> dict:
     """벤치마크(KS11) 종가를 {date: close}로. 실패하면 빈 dict.
 
@@ -2197,15 +2221,23 @@ def _d(v):
                 # 그 열은 2026-08-10 이전 전 구간이 0.0이라(값을 안 넘기던 버그)
                 # 그대로 쓰면 변동성이 0으로 깔려 없는 안정성을 주장하게 된다.
                 nav_points = [(s.date, s.total_value) for s in snaps]
-                daily = daily_returns_from_nav(nav_points)
+                # 입금은 수익이 아니다 — 날짜별 유입을 넘겨 분모에서 중화한다.
+                # 안 넘기면 적립 하루가 통째로 수익률로 잡힌다: 2026-08-26 kr_pocket에
+                # 10만원을 넣자 NAV가 284,499 → 385,460이 되면서 그날이 +35% 수익으로
+                # 계산돼 연환산 변동성 109%, 샤프 +2.28이라는 허구가 나왔다.
+                # 적립식 트랙은 이 경로가 상시라 한 번 새면 계속 샌다.
+                flows = account_flows_by_day(key, mode="paper")
+
+                daily = daily_returns_from_nav(nav_points, flows=flows)
                 risk = risk_metrics([r for _, r in daily])
                 if len(nav_points) >= 2:
                     closes = _fetch_benchmark_closes(
                         nav_points[0][0], nav_points[-1][0],
                     )
                     if closes:
                         pairs = [
-                            (m, b) for _d, m, b in aligned_returns(nav_points, closes)
+                            (m, b)
+                            for _d, m, b in aligned_returns(nav_points, closes, flows=flows)
                         ]
                         if pairs:
                             regime = split_by_regime(pairs)

tests/test_performance_lens.py

@@ -156,3 +156,59 @@ def test_zero_variance_series_has_no_sharpe():
     m = risk_metrics([0.0, 0.0, 0.0])
     assert m["vol_annual_pct"] == pytest.approx(0.0)
     assert m["sharpe_annual"] is None
+
+
+class TestDepositNeutralisationWiring:
+    """입금 중화는 함수만 지원해선 안 되고 호출부가 실제로 넘겨야 한다.
+
+    2026-08-27 실측 버그: performance_lens는 flows 인자를 지원하는데 주간 리포트가
+    안 넘겨서, 전날 kr_pocket 적립 10만원이 그날 +35% 수익으로 잡혔다.
+    NAV 284,499 → 385,460. 그 결과 연환산 변동성 109%, 샤프 +2.28이 보고됐다
+    (유입 중화 후 실제는 29.5%, -1.18). 적립식 트랙은 이 경로가 상시다.
+    """
+
+    def test_flow_helper_groups_by_day(self, monkeypatch):
+        import main
+
+        monkeypatch.setattr(
+            "database.repositories.get_cash_flows",
+            lambda account_key, mode="paper": [
+                (datetime(2026, 8, 26, 17, 19), 100000.0),
+                (datetime(2026, 8, 26, 18, 0), 50000.0),
+                (datetime(2026, 9, 1, 9, 0), 100000.0),
+            ],
+        )
+        flows = main.account_flows_by_day("acct")
+        assert flows == {date(2026, 8, 26): 150000.0, date(2026, 9, 1): 100000.0}
+
+    def test_no_flows_is_empty(self, monkeypatch):
+        import main
+
+        monkeypatch.setattr(
+            "database.repositories.get_cash_flows",
+            lambda account_key, mode="paper": [],
+        )
+        assert main.account_flows_by_day("acct") == {}
+
+    def test_deposit_day_is_not_a_return(self):
+        """실측 수치로 고정 — 중화하면 0%, 안 하면 +35%."""
+        nav = [(date(2026, 8, 25), 280718.0), (date(2026, 8, 26), 385460.0)]
+        flows = {date(2026, 8, 26): 100000.0}
+
+        with_flow = daily_returns_from_nav(nav, flows=flows)[0][1]
+        without = daily_returns_from_nav(nav)[0][1]
+
+        assert without > 30, "중화 없이는 입금이 큰 수익으로 잡힌다(버그 재현)"
+        assert abs(with_flow) < 2.0, f"중화 후에도 {with_flow:.1f}% — 입금이 수익에 남았다"
+
+    def test_volatility_is_not_inflated_by_a_deposit(self):
+        """입금 하루가 변동성을 통째로 왜곡하지 않는지."""
+        base = [(date(2026, 8, 1 + i), 280000.0 + i * 500) for i in range(10)]
+        nav = base + [(date(2026, 8, 11), 380000.0)]   # 마지막 날 10만원 입금
+        flows = {date(2026, 8, 11): 100000.0}
+
+        inflated = risk_metrics([r for _, r in daily_returns_from_nav(nav)])
+        correct = risk_metrics([r for _, r in daily_returns_from_nav(nav, flows=flows)])
+
+        assert inflated["vol_annual_pct"] > correct["vol_annual_pct"] * 3
+        assert correct["vol_annual_pct"] < 30