Este repositório descreve um projeto de alto impacto que liderei na Statkraft, focado na automação da análise de performance e risco para a gestão de um portfólio complexo de energia.
| Métrica | Impacto Gerado |
|---|---|
| ⚡ Eficiência Operacional | Redução de 98% no tempo de análise (de 6 horas para 5 minutos) |
| 🎯 Precisão | Redução de 90% nos erros de cálculo em comparação ao processo manual |
| 👥 Adoção | Ferramenta primária para mais de 50 usuários, incluindo traders e gestores de portfólio |
| decision Tomada de Decisão | Análises de risco e simulações de cenários em tempo real |
A área de Gestão de Portfólio da Statkraft necessitava de uma ferramenta robusta para monitorar riscos e avaliar a performance de suas carteiras. O processo existente era manual, intensivo em planilhas, lento e propenso a erros, dificultando a agilidade necessária para a tomada de decisão em um mercado volátil.
Desenvolvi do zero uma aplicação web interativa e centralizada que automatizou todo o fluxo de análise de risco e performance. A solução integrou dados de mercado em tempo real, eliminou a dependência de planilhas e forneceu uma interface intuitiva para que os usuários pudessem extrair insights complexos de forma simples.
- Interface/Frontend: Dash / Plotly
- Lógica de Negócio/Backend: Python (Pandas para manipulação de dados, NumPy para cálculos)
- Banco de Dados: Azure SQL
- Dashboard Unificado: Apresentação consolidada de 13 KPIs de risco e performance.
- Cálculo de Risco Automatizado: Implementação do VaR histórico consolidado do portfólio, utilizando séries de preços horários/diários de energia. Esse método foi escolhido por refletir de forma mais realista a volatilidade e os choques típicos do mercado elétrico, onde a distribuição dos retornos raramente é normal.
- Simulador de Contratos: Ferramenta para análise de cenários e stress testing, permitindo que os gestores medissem o impacto de novas operações antes da execução.
- Atribuição de Performance: Módulos que permitiam decompor o resultado da carteira para entender quais estratégias ou contratos geraram maior retorno.
- Gestão de Prêmios: Acompanhamento e análise dos prêmios de risco associados aos produtos estruturados do mercado de energia.
Nota: Por se tratar de um projeto interno e proprietário da Statkraft, o código-fonte não pode ser compartilhado publicamente. Este repositório serve como uma documentação detalhada da arquitetura do projeto, dos desafios superados e do valor gerado para o negócio.