feat: source CN equity and futures bars from Ricequant

.cursor/skills/catalyst-calendar/SKILL.md

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+---
+name: rq-catalyst-calendar
+description: |
+  创建模板驱动的催化剂日历报告，追踪覆盖股票池未来 30 天的重要事件和催化剂。
+  使用 RQData CLI 获取财报、分红、公告等结构化公司事件；当需要补充宏观、行业会议或政策催化时，可额外使用 `web_search` 获取实时信息，并先落为结构化 JSON，再统一生成 Markdown 和 HTML 报告。
+
+  务必使用此技能当用户：
+  - 明确请求催化剂日历、事件日历、earnings calendar、upcoming events
+  - 想了解接下来一段时间的重要事件、本周/本月重点日期
+  - 需要追踪股票池的重要催化剂
+  - 需要把公司事件与宏观 / 行业催化放进同一份时间轴报告
+
+  不适用场景：
+  - 单个公司财报深度分析 -> earnings-preview / earnings-analysis
+  - 行业整体分析 -> sector-overview
+  - 只需回答单一事实且不需要完整日历报告
+compatibility: "Requires rqdata CLI, Bash, python3. Report structure is managed by catalyst-calendar/assets/template.md."
+---
+
+# RQ 股票研究 - 催化剂日历
+
+## 核心原则
+
+- 所有内容必须遵循三阶段流程：数据采集 -> 报告生成 -> HTML 渲染
+- `assets/template.md` 是唯一报告模板来源；Python 只负责归一化、校验和填充固定占位符，不负责自由撰写长段正文
+- `RQData CLI` 是公司结构化事件主源；`web_search` 只能补充 CLI 无法直接提供的宏观 / 行业 / 会议信息
+- 所有结论必须数据驱动，不能写死日期、季度、股票代码、公司名称
+- 没有精确事件日期时，只能输出预计窗口，不能伪造具体日期
+- 每个关键事件、关键判断和跟踪建议都必须标注数据来源和置信度
+
+## 数据源分工
+
+### `RQData CLI` 负责
+
+- 财报相关日期、业绩快报后续正式披露窗口
+- 分红、股权登记、除权除息
+- 上市公司公告、股东大会、董事会 / 监事会决议、资本运作公告
+- 基础证券信息、股票池、公司名称映射
+
+### `web_search` 负责
+
+- 宏观数据发布日期和政策会议日程
+- 行业会议、论坛、展会、监管征求意见、主题催化
+- RQData CLI 无法直接提供、但会影响覆盖股票池的实时外部催化
+
+### `web_search` 禁止替代的内容
+
+- 财务数据、估值、股价、成交量等结构化市场数据
+- 上市公司公告、分红、股东大会、正式财报发布日期
+- 任何可以直接通过 RQData CLI 或交易所 / 公司官方披露获得的结构化公司事件
+
+## `web_search` 使用规则
+
+详细检索口径、结构化字段、来源等级、落盘示例和执行要求见 [references/web_search.md](references/web_search.md)。
+
+### 允许的补充内容
+
+- 宏观：CPI / PPI / GDP / PMI / LPR / 利率会议 / 政策发布时间
+- 行业：会议、论坛、主题展会、监管政策日程、行业统计发布时间
+- 主题催化：影响股票池的跨公司事件，例如补贴政策窗口、行业标准落地、重要招标或牌照审批时点
+
+### 结构化落盘要求
+
+通过 `web_search` 获取的信息，必须先写入 `web_search_events.json`。
+
+说明：
+
+- `event_scope` 仅允许 `macro` 或 `industry`
+- `date_type=exact` 时必须提供 `event_date`
+- `date_type=estimated_window` 时必须提供 `window_start` 与 `window_end`
+- `web_search` 获取的预计窗口事件，置信度不得高于 `3`
+
+### fallback 规则
+
+1. 优先使用当前环境原生可用的 `web_search` 工具。
+2. 若无原生 `web_search`，fallback 到当前环境已配置的联网检索工具。
+3. 若仍无法联网：
+   - 不得伪造实时宏观 / 行业事件
+   - 不得用训练记忆补日期
+   - 在报告中明确写出该部分缺失
+   - 相关判断降为最低可交付置信度，或直接标为未验证
+
+## 硬性规则
+
+以下任一条违反，视为输出失败：
+
+- `[MUST-1]` 公司结构化事件必须优先来自 `RQData CLI`
+- `[MUST-2]` `web_search` 不得替代财报、分红、公告、股东大会等公司正式事件主源
+- `[MUST-3]` 公告分类必须基于标题语义和原文校验，不能依赖不透明数字分类码
+- `[MUST-4]` 没有精确日期时只能写预计窗口，不能把窗口伪装成确定日期
+- `[MUST-5]` 所有关键事件都要写 `数据来源：XXX，置信度X`
+- `[MUST-6]` 预计窗口、未验证信息和推断信息不得作为核心高确信度结论
+- `[MUST-7]` 同一事件要做去重、来源校验和日期语义校验，不能把披露日误写成事件发生日
+- `[MUST-8]` 若过去公告已明确未来日期，必须按实际事件日纳入日历，同时保留原披露日和原文链接
+- `[MUST-9]` 最终输出必须严格来自模板，不得在脚本中自由拼写整篇报告
+
+## 确信度评级
+
+- `5`：RQData CLI、交易所公告、上市公司官网、官方监管披露
+- `4`：政府部门、行业协会、官方机构、权威财经媒体，且时间和内容明确
+- `3`：一般新闻源或二手整理，但出处明确且与其他来源一致；或 `web_search` 的预计窗口事件
+- `2`：单一来源、细节不完整、日期仍待核实
+- `1`：推断、估算窗口、未验证信息
+
+使用规则：
+
+- 混合结论的置信度取关键来源中的最低值
+- `web_search` 的预计窗口事件最高只能标 `3`
+- 低置信度信息不能成为高影响事项的唯一依据
+
+## 图表 / 图片需求
+
+本 skill 的推荐图示为“催化剂时间轴图”，但允许在图表无法生成时降级为表格，不把图表能力写成当前脚本做不到的强制要求。
+
+- 图表名称：催化剂时间轴图
+- 图表目的：把未来 30 天高影响事件按日期铺开，帮助识别事件密集日和连续催化链条
+- 使用的数据文件：`announcement_raw.json`、`earnings_express_raw.json`、`latest_financial_raw.json`、`dividend_raw.json`、可选 `web_search_events.json`
+- 关键字段：`event_date`、`window_start`、`window_end`、`event_type`、`impact_level`、`company/scope_name`
+- 建议图表类型：横向时间轴或甘特式时间带
+- 时间范围：`--start-date` 到 `--end-date`
+- 图表应回答的问题：未来 30 天哪几天最密集、哪些事件需要提前准备、哪些只有窗口没有精确日期
+- 报告放置位置：`## 完整日历视图` 之前或同节内
+- 若图表缺失：必须保留 `完整日历视图` 表格和 `日期不确定事件` 表格作为降级交付
+
+## 目标产出
+
+- 报告长度：5-8 页
+- 目标字数：2,000-3,000 字
+- 输出文件：
+  - Markdown 报告
+  - HTML 报告（若本地已安装 `rq-report-renderer`）
+- 报告目录：用户通过 `--data-dir` 和 `--output` 指定，不写死固定路径
+
+## 目录结构
+
+```text
+catalyst-calendar/
+├── SKILL.md
+├── scripts/
+│   └── generate_report.py
+├── assets/
+│   └── template.md
+└── references/
+    └── data_contract.md
+```
+
+## 输入文件契约
+
+原始数据目录由 `--data-dir` 指定，脚本会优先读取下列文件：
+
+- `stock_pool.json`
+- `earnings_express_raw.json`
+- `latest_financial_raw.json`
+- `dividend_raw.json`
+- `instrument_meta.json`
+- `announcement_raw.json`
+- `web_search_events.json`（可选，仅用于宏观 / 行业催化补充）
+
+文件结构默认兼容 RQData CLI 常见输出：
+
+- 顶层为对象，核心数据放在 `data` 字段
+- `data` 可以是列表，也可以是单个对象
+- 股票字段常见命名：
+  - `order_book_id`
+  - `ticker`
+  - `stock_code`
+  - `symbol`
+- 公司名字段常见命名：
+  - `name`
+  - `display_name`
+  - `stock_name`
+  - `company_name`
+  - `symbol`
+
+完整字段说明见 [references/data_contract.md](references/data_contract.md)。
+
+## 工作流
+
+### 步骤 1：准备参数
+
+```bash
+AS_OF_DATE="$(date +%F)"
+START_DATE="$AS_OF_DATE"
+INDEX_ID="${INDEX_ID:-000300.XSHG}"
+ORDER_BOOK_IDS_JSON="${ORDER_BOOK_IDS_JSON:-[\"000001.XSHE\",\"600000.XSHG\"]}"
+START_QUARTER="${START_QUARTER:-2025q1}"
+END_QUARTER="${END_QUARTER:-2025q4}"
+DIVIDEND_LOOKBACK_START="$(python3 - <<'PY'
+from datetime import date, timedelta
+print((date.today() - timedelta(days=365)).isoformat())
+PY
+)"
+ANNOUNCEMENT_LOOKBACK_START="$(python3 - <<'PY'
+from datetime import date, timedelta
+print((date.today() - timedelta(days=120)).isoformat())
+PY
+)"
+END_DATE="$(python3 - <<'PY'
+from datetime import date, timedelta
+print((date.today() + timedelta(days=30)).isoformat())
+PY
+)"
+
+DATA_DIR="${DATA_DIR:-$HOME/rq_equities_reports/catalyst_calendar}"
+OUTPUT_MD="${OUTPUT_MD:-$DATA_DIR/catalyst_calendar_${START_DATE}_${END_DATE}.md}"
+```
+
+### 步骤 2：采集原始数据
+
+以下文件名是脚本默认识别的输入文件名。字段名需要和实际 RQData 返回保持一致，必要时先用 `rqdata help <subcommand>` 检查。
+
+```bash
+mkdir -p "$DATA_DIR"
+
+# 示例：股票池
+rqdata index constituents --payload "{
+  \"order_book_id\": \"$INDEX_ID\",
+  \"date\": \"$AS_OF_DATE\"
+}" --format json > "$DATA_DIR/stock_pool.json"
+
+# 示例：业绩快报（以观察起始日为锚点，抓取最近披露的快报）
+rqdata stock cn financial-express --payload "{
+  \"order_book_ids\": $ORDER_BOOK_IDS_JSON,
+  \"info_date\": \"$START_DATE\",
+  \"interval\": \"4q\"
+}" --format json > "$DATA_DIR/earnings_express_raw.json"
+
+# 示例：最新正式财报（用于判断快报对应报告期是否已经被正式财报覆盖）
+rqdata stock cn financial --payload "{
+  \"order_book_ids\": $ORDER_BOOK_IDS_JSON,
+  \"fields\": [\"revenue\"],
+  \"start_quarter\": \"$START_QUARTER\",
+  \"end_quarter\": \"$END_QUARTER\",
+  \"statements\": \"all\"
+}" --format json > "$DATA_DIR/latest_financial_raw.json"
+
+# 示例：分红相关原始数据
+rqdata stock cn dividend --payload "{
+  \"order_book_ids\": $ORDER_BOOK_IDS_JSON,
+  \"start_date\": \"$DIVIDEND_LOOKBACK_START\",
+  \"end_date\": \"$END_DATE\"
+}" --format json > "$DATA_DIR/dividend_raw.json"
+
+# 示例：基础信息（用于补公司名称）
+rqdata stock cn instruments --payload "{
+  \"order_book_ids\": $ORDER_BOOK_IDS_JSON
+}" --format json > "$DATA_DIR/instrument_meta.json"
+
+# 示例：公告数据（用于精确识别财报、股东大会、利润分配等事件）
+rqdata stock cn announcement --payload "{
+  \"order_book_ids\": $ORDER_BOOK_IDS_JSON,
+  \"start_date\": \"$ANNOUNCEMENT_LOOKBACK_START\",
+  \"end_date\": \"$END_DATE\"
+}" --format json > "$DATA_DIR/announcement_raw.json"
+```
+
+### 步骤 2B：补充 `web_search` 宏观 / 行业事件
+
+仅当需要补充实时宏观或行业催化，且这些信息无法直接通过 `RQData CLI` 获得时，才执行此步骤。
+
+执行要求：
+
+- 先检索，再整理，最后落为 `web_search_events.json`
+- 每条记录都要保留来源、链接、发布时间、检索时间和相关性说明
+- 不得把检索到的新闻标题直接当作结构化事件，必须手工或脚本抽取 `event_date` 或 `window_start/window_end`
+
+### 步骤 3：生成 Markdown 报告
+
+```bash
+python3 catalyst-calendar/scripts/generate_report.py \
+  --data-dir "$DATA_DIR" \
+  --start-date "$START_DATE" \
+  --end-date "$END_DATE" \
+  --output "$OUTPUT_MD"
+```
+
+常用参数：
+
+- `--data-dir`：原始 JSON 数据目录
+- `--start-date`：观察窗口开始日期
+- `--end-date`：观察窗口结束日期
+- `--output`：输出 Markdown 路径
+- `--template`：自定义模板路径，默认 `catalyst-calendar/assets/template.md`
+- `--report-date`：报告日期，默认当天
+- `--no-render`：不生成 HTML
+
+### 步骤 4：渲染 HTML
+
+脚本默认会尝试使用本地安装的 `rq-report-renderer` 渲染 HTML。如果本地没有可用渲染器，脚本会保留 Markdown 并打印警告。
+
+## 阶段门控
+
+### 阶段 1：数据采集完成标准
+
+- RQData 原始文件齐全，或缺失原因已明确记录
+- `announcement_raw.json` 的时间范围包含观察起始日前至少 120 天
+- 若使用 `web_search`，`web_search_events.json` 已按结构化字段落盘
+- 未验证日期、模糊窗口和推断信息已被单独标识
+
+### 阶段 2：报告生成完成标准
+
+- 所有未来事件都完成去重
+- 公告披露日与实际事件日已做语义区分
+- 预计窗口事件未被写成精确日期
+- 模板占位符全部替换完成
+- 关键事件后都有 `数据来源：XXX，置信度X`
+
+### 阶段 3：交付完成标准
+
+- Markdown 报告生成成功
+- 若渲染器可用，HTML 报告生成成功
+- 关键章节齐全
+- 若图表缺失，已通过表格完成降级交付
+
+## 模板规则
+
+- 报告必须严格基于 [template.md](assets/template.md) 生成
+- 模板占位符采用 `[[TOKEN]]` 语法，不使用 Jinja
+- 当前模板仅允许以下占位符：
+  - `[[REPORT_DATE]]`
+  - `[[START_DATE]]`
+  - `[[END_DATE]]`
+  - `[[COVERAGE_SCOPE]]`
+  - `[[EXEC_SUMMARY]]`
+  - `[[CALENDAR_TABLE]]`
+  - `[[EVENT_TYPE_SECTIONS]]`
+  - `[[HIGH_IMPACT_SECTIONS]]`
+  - `[[RECENT_DISCLOSED_SECTIONS]]`
+  - `[[ACTION_SECTION]]`
+  - `[[ESTIMATED_EVENT_SECTIONS]]`
+  - `[[APPENDIX]]`
+
+## 报告质量要求
+
+- 完整包含模板中的主章节
+- 每个关键数据块后必须有来源说明
+- 不得出现硬编码示例值残留
+- 不得将预计窗口写成精确日期
+- 高影响事件必须给出事件依据和关注点
+- 若过去公告已明确未来日期，正文应按实际事件日展示，而不是按公告披露日展示
+- 公告处理应先做标题筛选；只有高概率携带未来日期或期间的公告才需要读取原文
+- 正文必须保留可追溯的公告原文链接
+- 宏观 / 行业事件若来自 `web_search`，必须保留来源名称、URL、发布时间和检索时间
+- 无事件时必须明确写出“无数据 / 无事件”，不能输出空章节
+
+## 阶段验收清单
+
+- [ ] 数据采集 -> 报告生成 -> HTML 渲染三阶段都按顺序执行
+- [ ] `RQData CLI` 与 `web_search` 的边界没有混用
+- [ ] `web_search` 事件已写入结构化 JSON，而不是散落在自然语言笔记里
+- [ ] 公司事件与宏观 / 行业事件都保留来源和置信度
+- [ ] 事件去重、来源校验、日期语义校验已完成
+- [ ] 时间轴图若未生成，表格降级路径仍能支撑报告质量
+- [ ] Markdown / HTML 输出达到 5-8 页目标的可交付质量
+
+## 常见错误
+
+- 直接在 Python 里拼接整篇报告正文
+- 用固定季度映射伪造财报发布日期
+- 把十大股东数据误当作股东大会日期来源
+- 把分红预案、股权登记、除权除息混成一个事件
+- 使用网络搜索替代 `RQData` 的正式公司事件
+- 用新闻发布时间代替真实事件发生日期
+- 使用固定输出目录而不是 `--data-dir` / `--output`

.cursor/skills/catalyst-calendar/assets/template.md

@@ -0,0 +1,29 @@
+# 催化剂日历报告
+
+报告日期：[[REPORT_DATE]]
+观察区间：[[START_DATE]] 至 [[END_DATE]]
+覆盖范围：[[COVERAGE_SCOPE]]
+
+## 执行摘要
+[[EXEC_SUMMARY]]
+
+## 完整日历视图
+[[CALENDAR_TABLE]]
+
+## 按事件类型分类
+[[EVENT_TYPE_SECTIONS]]
+
+## 高影响事件详解
+[[HIGH_IMPACT_SECTIONS]]
+
+## 近期已披露催化剂
+[[RECENT_DISCLOSED_SECTIONS]]
+
+## 跟踪建议
+[[ACTION_SECTION]]
+
+## 日期不确定事件
+[[ESTIMATED_EVENT_SECTIONS]]
+
+## 附录：口径说明
+[[APPENDIX]]